เคลท์ กลยุทธ์การซื้อขาย

เคลท์กลยุทธ์ช่องทาง ช่องเคลท์เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นิยมมากที่สุดที่พบในการสร้างแผนภูมิโปรแกรม เชสเตอร์เคลท์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวในชิคาโกแรกที่อธิบายตัวบ่งชี้ในปี 1960 หนังสือของเขา "วิธีการสร้างรายได้ในสินค้าโภคภัณฑ์" เขาอธิบายสายกลางของตัวบ่งชี้แนวโน้มการดังต่อไปนี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่เรียบง่ายของราคาปกติ ' ราคาทั่วไปที่คำนวณได้เพิ่มบาร์ราคาสูงต่ำและใกล้แล้วหารด้วยสาม ==> (H + L + C) / 3 บนและล่างช่องสายถูกดึงระยะทางที่กำหนด (+/-) จากสายกลาง ระยะทางที่ถูกกำหนดโดยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่เรียบง่ายของช่วงราคาของ (สูง - ต่ำ) ดังนั้นโดยทั่วไปช่องเคลท์มีความผันผวนตามซองบางสิ่งที่คล้ายกับแถบ Bollinger ยกเว้นพวกเขาใช้ค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่แท้จริงของการกำหนดระยะห่างจากสายกลาง ช่องเคลท์คุณจะเห็นในชาร์ตด้านล่างใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลาชี้แจง 20 ของราคาปกติและใช้ตัวคูณ 1.5 เท่าของ ATR สำหรับระยะทางของวงดนตรีจากสายกลาง ส่วนประกอบ แผนภูมิ 5 นาที เคลท์แชนเนล (การตั้งค่า: 20-1.5) MACD Histogram (การตั้งค่า 3 - 9-15) เคลท์ช่องสัญญาณกลยุทธ์ กลยุทธ์นี้พยายามที่จะใช้ช่องทางที่จะแสดงให้ผู้ประกอบการค้าเมื่อมีแรงผลักดันที่เพียงพอในสต็อกหรืออีทีเอฟ (เช่น QQQQ ด้านล่าง) เพื่อดึงการค้า เมื่อมีแรงพอที่จะรับประกันการค้าที่ MACD Histogram จะใช้ในการก่อให้เกิดการค้าในทิศทางของแนวโน้มทันที อีกครั้งไม่ได้เป็นระบบการซื้อขายวันสมบูรณ์จนกว่าคุณจะเพิ่มกลยุทธ์ทางออกของคุณและการจัดการเงินซื้อขาย พื้นที่ของการสนับสนุนและความต้านทานต่อราคาทั่วไปทำงานได้ดีสำหรับการเริ่มต้นหยุด แน่นอนข้อเสียของพวกเขาคือการที่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ ซื้อ Trigger: MACD Histogram จะเพิ่มขึ้น (ที่บาร์ปิด) การติดตั้งแบบสั้น: สองแท่งราคาติดต่อกันอย่างใกล้ชิดด้านล่างช่อง ไกสั้น: MACD Histogram จะลดลง (ที่บาร์ปิด) คุณต้องใช้ความรู้สึกซื้อขายเมื่อใช้รายการเช่นข้างต้น คุณจะสังเกตเห็นในแผนภูมิข้างต้นที่ประมาณ 12:20 มีสัญญาณที่จะสั้นตามกฎที่อื่น แต่ราคาเพิ่งทำใหม่สูง ดังนั้นคุณจะมีสี่ตัวเลือกที่จุด: 1) ใช้เวลาสั้น ๆ ตามปกติ 2) ใช้เวลาสั้น ๆ ที่มีการหยุดที่เข้มงวดมากขึ้น 3) ใช้เวลาสั้น ๆ ที่มีแผนการที่จะ "หยุดและย้อนกลับ 'ถ้าหยุดจะตี 4) ไม่ได้ใช้การค้า นอกจากใหม่สูงและราคาที่เพิ่งเสียเส้นแนวโน้ม (ไม่ได้วาดบนแผนที่) และ MACD Histogram มีความแตกต่างสอง หนึ่งจะทำให้กรณีสำหรับรายการยาวที่นี่แทนที่จะเป็นรายการสั้นโดยใช้กราฟสำหรับความแตกต่างในขณะที่ความแตกต่างกลยุทธ์การซื้อขาย คุณสามารถดูจากตัวอย่างนี้ทำไมตลาดทำในสิ่งที่พวกเขาทำ ผู้ประกอบการค้าที่แตกต่างกันสามารถมองไปที่แผนภูมิที่แน่นอนเดียวกันและได้รับความคิดที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ราคาอาจจะทำอย่างไรต่อไป เคลท์วงช่อง: วิธีการใช้ในการซื้อขายของคุณ เคลท์วงช่องเป็นอีกส่วนหนึ่งของวันส่วนตัวของฉันกลยุทธ์การซื้อขายที่ฉันได้ใช้มานานกว่า 10 ปีในขณะนี้ พวกเขาได้รับการประดิษฐ์คิดค้นโดยชายคนหนึ่งชื่อเชสเตอร์เคลท์ในปี 1960 และได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนับพันของผู้ค้าทั่วโลก พวกเขาจะคำนวณโดยใช้ความผันผวนของราคาที่สูงและต่ำในหุ้นหรือตลาดที่คุณจะใช้พวกเขาไป พวกเขามีความคล้ายคลึงกับวงดนตรีที่ Bollinger ใช้ในตัวบ่งชี้ที่ MACD BB ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือวง Bollinger พึ่งพาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เคลท์วงดนตรีที่ช่อง หนึ่งในสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่วงช่องเคลท์สำหรับผู้ค้าวันคือการช่วยให้พวกเขาที่จะใส่ร้ายราคา ส่วนใหญ่ตัวชี้วัดการซื้อขายวันที่ใช้ในการวัดความแข็งแรงและความอ่อนแอในขณะที่วงดนตรีที่ช่องทางอนุญาตให้ผู้ค้าที่จะได้รับความคิดที่ตลาดจะมุ่งหน้าไป นี้จะช่วยให้คนที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะได้รับเข้าและออกจากตลาดเป็นวงดนตรีที่ช่องนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นเป้าหมายกำไร ฉันได้ใช้วงดนตรีที่ช่องทางประมาณ 10 ปีในกลยุทธ์การซื้อขายของฉันเอง ถ้าคุณต้องการที่จะเห็นผลของฉันได้ดูที่งบกำไรขาดทุนที่โพสต์บนเว็บไซต์ ลักษณะของวงช่องเคลท์ก็คือการช่วยให้คุณสามารถที่จะวัดพื้นที่ของการสนับสนุนและความต้านทานแรงผลักดันและแม้กระทั่ง ในขณะที่การวิเคราะห์ของเครื่องมือเหล่านี้มีความก้าวหน้าในช่วง 50 ปีที่หลายคนสังเกตเห็นความสำคัญของพื้นที่และวิธีการที่ตลาดเคารพในวงดนตรีที่ช่อง ที่คนอื่นใช้พื้นที่เพื่อทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการวัดโมเมนตัมเมื่อใดก็ตามที่คุณทำลายสูงหรือต่ำกว่าวงบางอย่างที่คุณสามารถเริ่มต้นมองหาการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้วงดนตรีสมัครรับจดหมายข่าวอีเมลของฉันและได้รับการปรับปรุงในโปรแกรมการฝึกของฉัน ฉันได้เรียนการสอนคนที่ผ่านการเรียนรู้ของฉันวิธีการโครงการการค้าวันที่จะแสดงให้ทุกคนวิธีที่ง่ายก็คือการเริ่มต้นการซื้อขายวัน กลยุทธ์การทดสอบอย่างรวดเร็วของช่องเคลท์ซื้อหรือจางค้าฝ่าวงล้อม 12 ธันวาคม 2013: 01:24 CST หากราคาข้างต้นผลักดันให้ช่องบนเคลท์ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงช่วงทรูเฉลี่ยและความผันผวนที่เราควรจะซื้อแหกคุกในความหวังของย้ายขึ้นห่ามหรืออื่น ๆ จางหายไปจากการฝ่าวงล้อมสั้นขายแกว่ง overbought / ขยายอยู่แล้ว? กลยุทธ์อย่างรวดเร็ว backtest กับพารามิเตอร์ที่ง่ายจะช่วยให้เรารากฐานที่จะตอบคำถามนี้ ครั้งแรกที่ช่วยให้กำหนดสิ่งที่ก่อให้เกิดการซื้อและวิธีการกลยุทธ์นี้ควรเป็นภาพขนาดใหญ่ ในการทดสอบกลยุทธ์ที่เรียบง่ายผมก็มีระบบไปนาน (ซื้อ) เมื่อแบ่งราคา (และปิด) เหนือตอนบนเคลท์ Channel (ตัวบ่งชี้วง ATR) นี้จะหมายถึงราคาที่ได้ย้าย 2 ครั้งทุกวันช่วงทรูเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 20 ค่าเฉลี่ย (โดยเฉลี่ย) เอาใจใส่สองวิธีในการคิดราคาซื้อขายเข้ามาแล้วข้างต้นเคลท์ช่องด้านบน: วิธีการหนึ่งที่กำหนดนี้เป็นแรงก​​ระตุ้นเชิงปริมาณหรือความแรงของสัญญาณของการที่จะนำไปสู่​​ความต่อเนื่องในทิศทางของแรงกระตุ้นที่ (โปรแนวโน้มหรือกลยุทธ์ฝ่าวงล้อม) หมายเหตุอื่น ๆ การเคลื่อนไหวเป็นสัญลักษณ์ของตลาดเกินเหตุที่อยู่ในความต้องการของการดึง / retracement (จางหรือกลยุทธ์โอนกลับ) ดังนั้นวิธี # 1 อิมพัลจะซื้อเคลท์ช่องแหกคุกในความหวังของคลื่นต่อเนื่อง วิธีที่ 2 จางจะสั้นขายแบ่ง / ปิดช่องทางดังกล่าวข้างต้นบนเคลท์ในความหวังสำหรับการกลับมาเฉลี่ยที่ / หมายถึง ดังนั้นที่ถูกต้องและเป็นความผิดที่? มันจะเปิดออกทั้งสองจะต้องขึ้นอยู่กับวิธีการหนึ่งที่ถือยาวการค้า ที่น่าสนใจ วิธีนี้สามารถเป็นจริงหรือ? ครั้งแรกที่ช่วยให้ดูที่ชุดของการประสบความสำเร็จและล้มเหลวเคลท์ช่องฝ่าวงล้อม / ดลค้า (ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับการทดสอบในระบบของเรา): ระบบซื้อเปิดเซสชั่นถัดไปหลังจากที่ราคาปิดเหนือช่องเคลท์บน ในช่วงสองชาร์ตระบบขายตำแหน่ง (กำไรหรือขาดทุน) หลังจาก 14 วัน (บาร์) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2012 ถึงกลางปี​​ 2013 เราจะเห็นชุดของการแหกคุกหกและธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องแรงกระตุ้น ตรงข้ามเป็นจริงในช่วงปี 2011 การซื้อขายที่ล้มเหลวเหล่านี้เหมือนกันเกือบจะทันทีที่พวกเขาเรียก: 2011 เห็นสามการซื้อขายล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมหรือขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณประสบความสำเร็จจาง / การซื้อขายกลับรายการ โปรดจำไว้ว่าใกล้นอกช่องเคลท์สามารถเห็นเหมือนใกล้นอกวง Bollinger ซึ่งใช้แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาเฉลี่ยช่วงที่แท้จริงอาจจะเห็นเป็น overbought และกำหนดให้มีการดึงทันที สำหรับการทดสอบพารามิเตอร์นี้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หยุดผมอยากจะดูว่าเวลาที่ปัจจัยในความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ ผมมี backtest เพิ่มประสิทธิภาพออกเป็นหยุดเวลาทำงานหมายถึงการทดสอบเดียวกัน 30 ครั้งในข้อมูลเดียวกัน แต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนระยะเวลาที่คุณดำรงตำแหน่ง / ทางออก A เริ่มต้นด้วยวันหนึ่งผมอยากจะทดสอบว่าระยะเวลาในเวลาเวลาถือเปิดการค้าที่เรียกสร้างความแตกต่างในส่วนของกำไรสุทธิหรือขาดทุน นี่คือกราฟของการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกกลยุทธ์และผล (เป็นปัจจัยของกำไรสุทธิ): สมมติว่าหนึ่งในการค้า $ 100,000 ต่อตำแหน่งการค้าแต่ละ (ซื้อ Spy ที่ปิดช่องทางดังกล่าวข้างต้นบนเคลท์) เราออกจากไม่มีจำนวนวันต่อมาจะเห็นว่าเวลาในการค้าการเปลี่ยนแปลงการทำกำไรสุทธิ เราเห็นการกระจายที่น่าสนใจและมีเสถียรภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเปิดการค้าที่จัดขึ้น: ตั้งแต่วันที่ 1 วันที่ 9 วันระบบสุทธิเป็นลบการสูญเสียเงิน ระบบยังเป็นเชิงลบสุทธิ 24-30 วันในการค้า ในที่สุดระบบเป็นบวกสุทธิจากวันที่ 9 และ 10 แล้ว 13-23 วันในการค้าที่เปิดกว้าง อะไรอย่างรวดเร็วใช้เวลาห่างจากข้อมูล backtest ง่าย? อีกทั้งความแรงของการขัดแย้งการค้าและจางหายไปมีปากเสียงความแข็งแรงมีความถูกต้อง แต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการหนึ่งที่จัดขึ้นนานค้าในแต่ละช่วงระยะเวลา 10 ปี backtest (2004-2013 โดยใช้ SPY กราฟรายวันที่มี $ 100,000 ต่อการค้า) เทรนด์ต่อไปหรือแรงกระตุ้นผู้ประกอบการค้าที่ถูกต้องว่าสิวอยู่ในอาการทั่วไปของแรงกระตุ้นเพิ่มเติม (การเคลื่อนไหวของราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ยังมาไม่ถึง แต่ถ้าพวกเขาให้การค้ามีเวลามากพอในการทำงาน ระบบจะกลับมาที่ 14 วันประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทดสอบออกที่ดีที่สุดสำหรับพารามิเตอร์ที่เรียบง่าย สิ่งที่สำคัญกว่าตัวแปรเดียวที่ดีที่สุดเราจะเห็นการกระจายบวกรอบระยะเวลา 16 วันซึ่งหมายความว่าระบบการทดสอบที่ดีที่สุดที่ถือตำแหน่งที่เปิด 14-19 วัน มีผลตอบแทนที่ลดลงในระยะเวลาในการค้าเป็น; ที่น่าสนใจการค้าถือเกิน 23 วันส่งผลให้ผลการดำเนินงานในเชิงลบเช่นเดียวกับที่ถือเป็นหนึ่งใน 1-9 วัน สำหรับผู้ค้าที่จางหายไป / กลับรายการคืออะไรที่ไม่ดีสำหรับการทดสอบกลยุทธ์นี้คือดีสำหรับพวกเขา ในคำอื่น ๆ ถ้ามีใครสูญเสียเงินซื้อเคลท์ฝ่าวงล้อม (ถือหุ้น 1-9 วัน) นี้จะได้กลับมาเป็นผลในเชิงบวกสำหรับจาง / ผู้ประกอบการค้าการกลับรายการ ผู้ค้า Fade / กลับจะต้องสูญเสียเงินดำรงตำแหน่ง 9-23 วัน นี้จะชี้ให้เห็นว่ามีการกลับรายการในระยะสั้นที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่แบ่งราคาข้างต้นช่องเคลท์บนสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไป (และในช่วงการซื้อขายจำนวนมาก) ธุรกิจการค้าที่ชนะการเกินดุลการสูญเสียการซื้อขายหากผู้ประกอบการค้าถือตำแหน่ง นานพอที่จะจับภาพต่อเนื่องห่ามย้ายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังตอกย้ำจุดที่ฝ่าวงล้อมกลยุทธ์การซื้อขายส่วนใหญ่ล้มเหลวหากไม่ให้ห้องค้าในการทำงานหรือเวลาพอที่จะจับกำไรขนาดใหญ่จากจำนวนที่น้อยกว่าของการซื้อขายที่แซงจากการสูญเสียที่มีขนาดเล็กเป็นจำนวนมากของธุรกิจการค้า เก็บไว้ในใจการทดสอบนี้ไม่ได้ใช้หยุดความสูญเสียหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ก็แค่เวลาการทดสอบในการค้า ในขณะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของการปรับแต่งอื่น ๆ ที่จะใช้กลยุทธ์แบบนี้เราสามารถใช้สำหรับการทดสอบเพิ่มเติม backtest พื้นฐานที่สุดนี้จะช่วยให้พื้นฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน นี่คือตัวชี้วัดที่เต็มรูปแบบสำหรับผู้ที่กล้าพอที่จะศึกษาข้อมูลดิบสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เพิ่มขึ้นจากการทดสอบอย่างง่ายนี้: ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจจากข้อมูลที่: กำไรขั้นต้นสูงสุดชนะการค้า, การค้าการสูญเสียสูงสุดค่าเฉลี่ยการค้าที่ชนะและการสูญเสียเฉลี่ยค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงเป็นหน้าที่ของเวลาในการค้า (นี่ทำให้รู้สึกดี) เมื่อเวลาในการค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวนของการค้านำมาลดลงเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกับจำนวนชนะและแพ้การค้า (ซึ่งยังทำให้รู้สึก) ร้อยละของการค้ากำไรมีการกระจายเส้นโค้งคล้ายกับกำไรสุทธิ นี่ก็เป็นความจริงสำหรับ Win อัตราส่วนการสูญเสียพร้อมกับการค้าเฉลี่ย อีกครั้งนี้เป็นเพียงการที่ง่าย / backtest รวดเร็วในการวางรากฐานสำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับว่ามันจะดีกว่าที่จะไปกับการฝ่าวงล้อม / หรือแรงกระตุ้นจาง / ต่อสู้กับมัน นี้ไม่ได้เป็นความหมายที่จะซื้อขายเป็นกลยุทธ์ไม่ได้โดยไม่มีการปรับแต่งและอื่น ๆ อีกมากมาย backtests ดำเนินการ ทำตามพร้อมกับสมาชิกของอรรถกถาวันและเงียบสงบสรุปการค้าสำหรับการปรับปรุงในเวลาจริงและพารามิเตอร์การวางแผนการค้าที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เราดู "ถือและการตีกลับ" หรือ "ทำลายและย้อนรอย" สถานการณ์เล่นออกมาในอนาคตอันใกล้ คอเรย์ Rosenbloom, CMT คอเรย์หนังสือเล่มใหม่ของสนามการค้าที่สมบูรณ์แบบ (Wiley การเงิน) อยู่ในขณะนี้พร้อมกับการเปิดตัวใหม่ Profiting จากวงจรชีวิตของการนำเสนอแนวโน้มหุ้น (จากไวลีย์) เคลท์ช่องกลยุทธ์ฝ่าวงล้อม ช่องเคลท์ฝ่าวงล้อมเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สร้างสัญญาณสั้นเมื่อแบ่งใกล้ราคาดังกล่าวข้างต้นวงสูง / เส้นของช่องเคลท์ ระบบการซื้อขายนี้เป็นเพียงระยะสั้น จะเข้าสู่การสั่งซื้อในระยะสั้นเมื่อราคาปิดของความปลอดภัยข้ามเหนือวงสูงของ 40 บาร์เคลท์ช่องทางและเมื่อ 100 บาร์ง่ายเคลื่อนไหวเฉลี่ยสูงกว่า 1.05 เท่าของเคลท์ช่องตรงกลางวง ตำแหน่งที่จะได้รับการคุ้มครอง (ออก) เมื่อราคาปิดการรักษาความปลอดภัยจะกลายเป็นพื้นฐานต่ำกว่าวงกลางของช่องเคลท์หรือเมื่อตำแหน่งที่จะหยุดการทำงานโดย 20% หยุดต่อท้าย จำนวนสูงสุดของตำแหน่งที่มีระบบการซื้อขายคือ 10 กับค่าแบนด์วิดธ์ในสาม (พารามิเตอร์ของช่องเคลท์) ผลตอบแทนประจำปีของการจำลองเป็นเกือบ 50% อัตราส่วนชาร์ปสูงกว่า 1.8 และเบิกสูงสุดคือ - 23% วงดนตรีบนของช่องเคลท์คือผลรวมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงและช่วงที่แท้จริงเฉลี่ยในขณะที่วงกลางเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง กลยุทธ์การซื้อขายนี้ต้องใช้ตัวบ่งชี้ที่เคลท์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่: เคลท์ช่อง ฉันยังมีการใช้ตัวบ่งชี้ที่ช่องเคลท์ที่จะสร้างตัวบ่งชี้คอมโพสิต (เคลท์ช่องทางตลาดคอมโพสิต) ตัวบ่งชี้ตลาดนี้อาจจะนำมาใช้ในการปกครองการค้าการตลาดเวลา